Najważniejsze wskaźniki techniczne w obrocie opcjami Istnieją setki wskaźników technicznych, z których korzystają handlowcy stosownie do ich stylu obrotu i papierów wartościowych, które mają być przedmiotem obrotu. W tym artykule skupiono się na kilku ważnych technicznych wskaźnikach specyficznych dla handlu opcjami. (Confused Jeśli nie jesteś pewien, że handel techniczny lub opcje są dla ciebie, sprawdź lub samouczek, Wprowadzenie do typów giełdowych., Aby wybrać preferowany styl.) Artykuł zakłada znajomość czytnika z terminologią opcji i obliczeniami związanymi ze wskaźnikami technicznymi . Czym różni się handel opcjami Zazwyczaj do krótkoterminowego obrotu stosuje się wskaźniki techniczne. W porównaniu do typowego inwestora giełdowego, inwestor opcji szuka dodatkowych aspektów transakcji: Zakres ruchów (Ile - zmienność), Kierunek ruchu (Którędy) i Czas trwania ruchu (Jak długo - czas) Ponieważ opcje ulegają rozkładowi aktywów (patrz czas zaniku opcji), okres posiadania ma znaczenie dla obrotu opcjami. Inwestor giełdowy ma możliwość utrzymywania pozycji na czas nieokreślony, a nawet przekształcenia krótkoterminowej pozycji z lewarowaniem w gospodarstwo oparte na gotówce. Ale inwestor opcji jest ograniczony przez ograniczony czas trwania z powodu daty wygaśnięcia opcji, w której nie ma możliwości utrzymywania pozycji opcji w nieskończoność. Dlatego ważne jest, aby wybrać właściwe strategie handlowe, biorąc pod uwagę czynnik czasu. Ze względu na powyższe ograniczenia prawie wszystkie wskaźniki techniczne odpowiednie do obrotu opcjami są wskaźnikami dynamiki, które mają tendencję do identyfikowania rynków przeterminowanych i wyprzedanych, a zatem do odwrócenia cen i powiązanych trendów. Następujące wskaźniki techniczne są powszechnie stosowane w obrocie opcjami: techniczny wskaźnik dynamiki, który porównuje wielkość ostatnich zysków z niedawnymi stratami, próbując określić warunki wykupienia i wyprzedania aktywów. W jaki sposób RSI jest przydatne w operacjach opcjami RSI w celu określenia wykupienia i wyprzedania warunków zabezpieczenia. Dostarcza to ważnych informacji na temat krótkoterminowych ruchów cenowych, a raczej korekt i zmian, po zidentyfikowaniu warunku wykupienia lub wyprzedania. RSI działa najlepiej w przypadku opcji na poszczególnych zasobach (zamiast indeksów), ponieważ zapasy wykazują częściej wykup i stan wyprzedaży niż indeksy. Opcje na wysoce płynnych akcjach wysokiej beta tworzą najlepszych kandydatów do krótkoterminowych transakcji opartych na RSI. (Sprawdź szczegółowy artykuł Investopedias na temat RSI za pomocą przykładów) Standardowe parametry powszechnie stosowane, wartości RSI wahają się od 0-100. Wartość powyżej 70 oznacza poziomy wykupienia, a poniżej 30 oznacza wyprzedanie. Wszystkie opcje handlowców są świadome znaczenia zmienności wyceny opcji. Pasma Bollingera wychwytują ten aspekt bezpieczeństwa bazowego, umożliwiając identyfikację górnego i dolnego zakresu w dynamicznie generowanych pasmach w oparciu o ostatnie ruchy cenowe zabezpieczeń. Dwa ważne wskaźniki, które pochodzą od pasm Bollingera: Pasma rozszerzają się i kurczą wraz ze wzrostem lub spadkiem zmienności w oparciu o ostatni ruch cenowy towaru (ekspansja wskazuje na dużą zmienność i kurczliwość wskazuje na małą zmienność). Przedsiębiorca może zatem przyjmować pozycje opcji, oczekując odwrócenia. Obecna cena rynkowa może być oceniona w stosunku do bieżącego zakresu pasma dla każdego wzoru breakout. Rozbicie powyżej górnego pasma oznacza rynek wykupienia, który jest idealnym wskazaniem do kupowania putów lub zwierania połączeń. Podział poniżej dolnego pasma wskazuje wyprzedanemu rynkowi możliwość kupowania połączeń lub krótkich transakcji o niższej zmienności. Należy dołożyć starań, aby ocenić zmienność opcji na zwyżkę przy dużej zmienności jest korzystna, ponieważ daje wyższą premię dla inwestora, natomiast kupowanie opcji przy niższej zmienności zapewnia tańsze opcje. Handlowcy mogą swobodnie korzystać z własnych pożądanych wartości, patrząc na zespoły Bollinger. Powszechnie stosowane wartości to 12 dla prostej średniej ruchomej i 2 dla standardowego odchylenia dla górnego i dolnego zakresu. W przypadku handlowców z opcją wysokiej częstotliwości wskaźnik IMI oferuje dobry wybór wskaźnika technicznego do obstawiania transakcji opcji intraday. Łączy koncepcje świeczników śróddziennych i RSI, zapewniając w ten sposób odpowiedni zakres (podobny do RSI) do handlu śróddziennego poprzez wskazanie rynków wykupienia i wyprzedania. Ważne jest jednak, aby dodatkowo zdawać sobie sprawę z trendowości ruchów cenowych, ponieważ gdy istnieje silny widoczny trend tendencji wzrostowych, wskaźniki tempa będą często wskazywać na zbyt duże możliwości. Mając świadomość trendów, a dodatkowo korzystając z IMI, przedsiębiorca może wykryć potencjalne sytuacje, w których może uzyskać pozycję długą na rynku podwyższania wartości, na pośrednich korektach śróddziennych i krótkich pozycjach na rynku zniżek po przejściowych cenach pośrednich. IMI oblicza się w następujący sposób: 1. Jeśli Zamknij Otwórz gt: Zyski zyskuje (n-1) (Zamknij - Otwórz) Straty 0 2. Jeśli Zamknij lt Otwórz: Straty strat (n-1) (Otwarte - Zamknij) Zyski 0 3. Dodaj zyski i straty za poprzednie n wybrane okresy 4. IMI 100 x (Zyski (zyski)) Wykorzystując zalety dźwigni finansowej wraz z pozycjami opcyjnymi, wskaźnik IMI (w połączeniu z odpowiednim wskaźnikiem następującym po nim wskaźnikiem) oferuje świetny wskaźnik techniczny dla obrotu opcjami. Formuła zapewnia przedsiębiorcom możliwość elastycznego korzystania z własnych pożądanych wartości dla n. Powszechnie obserwowane wartości wypadkowe wynoszą 70 lub więcej, co wskazuje na wykup rynkowy, a 30 lub mniej oznacza wyprzedaże rynków. Interpretacja pozostaje podobna do RSI omówionej powyżej. Dodając do koszyka RSI, MIF jest kolejnym wskaźnikiem momentum, który łączy dane o cenie i objętości, aby zidentyfikować trendy cenowe dla akcji. Znany jest również jako RSI ważony wolumenem. Biorąc pod uwagę wielkość uwzględnioną w obliczeniach, wskaźnik MIF zapewnia istotne dane wejściowe na temat wielkości kapitału wpływającego do i z zapasów w ostatnim okresie czasu (zalecane 14 dni). Ze względu na zależność od danych dotyczących wolumenu wskaźnik MIF jest odpowiedni dla handlu opcjami na podstawie akcji (zamiast indeksów), a targi lepiej dla dłuższych transakcji opcyjnych zamiast częstych transakcji śróddziennych. Handlowcy szukają przypadków, gdy wskaźnik MIF porusza się w kierunku przeciwnym do kursu akcji, ponieważ może to być główny wskaźnik przewidujący zmianę trendu. Powszechnie obserwowane wartości wypadkowe indeksu przepływu pieniądza to 20, które wskazują na wyprzedanie, a 80 wskazuje na Wykup. Współczynnik przejęcia oznacza stosunek wolumenu obrotu opcji sprzedaży do opcji kupna. Zamiast bezwzględnej wartości wskaźnika Put Call zmiany jego wartości wskazują na zmianę ogólnego nastroju na rynku. Ruch o wysokiej do niższej wartości wskazuje na zwyżkowy trend, wskazujący, że więcej połączeń jest wybieranych przez inwestorów, podczas gdy ruch od niskiej do wysokiej wskazuje na tendencję spadkową, ponieważ więcej zakładów jest przedmiotem zainteresowania na rynku. Otwarte odsetki wskazują otwarte lub nierozliczone umowy w opcjach. OI niekoniecznie wskazuje na konkretny trend wzrostowy lub trend spadkowy, ale dostarcza informacji o końcu określonego trendu. Zwiększenie otwartych odsetek wskazuje na nowy napływ kapitału, a tym samym na zrównoważenie istniejącego trendu wzrostowego lub spadkowego, a malejące otwarte odsetki wskazują na koniec trendu. W przypadku handlu opcjami, w których inwestorzy oczekują korzyści z krótkoterminowych ruchów cenowych i trendów, OI dostarcza ważnych informacji przydatnych przy wchodzeniu lub skracaniu pozycji opcji. Wartości OI, oprócz wolumenu transakcji i ruchów cen, są często używane przez traderów opcji. Oto orientacyjna interpretacja OI i ruchy cenowe: miara związku między zmianą żądanej ilości danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Została opracowana ekonomia keynesowska. Sukces w sukcesie Zapomnij o wskaźnikach technicznych i naucz się, jak handlować It8217s, co jest dla mnie niesamowite, ilu handlowców spotykam, którzy mają całkowicie błędne pojęcie o tym, co oznacza handel z powodzeniem. Pozwól mi wyjaśnić. Sukces handlowy i zysk nie mają absolutnie żadnego ŻADNEGO związku z tym: Posiadanie lub używanie kolejnego fantastycznego wskaźnika technicznego 8220holy grail8221 Poprawianie ustawień Twojego fantazyjnego wskaźnika Próbowanie przewidywania szczytów i dna rynku Zdobywanie jak największej liczby punktów z rynku każdy pojedynczy dzień handlowy Po następnym najlepszym obrocie 8220strategy8221. Żaden z powyższych punktów nie sprawi, że odniesiesz sukces. Pewnie, od czasu do czasu możesz wydawać sporadyczne pieniądze, ale będziesz miał szczęście, jeśli po roku zarobisz jakiś zysk. Zobacz także wideo poniżej do wizualnej prezentacji tego artykułu Używanie lub nadużywanie wskaźników technicznych Znam wielu inwestorów, którzy lubią niszczyć użycie wskaźników technicznych. Nie jestem jednym z nich. Korzystam ze wskaźników technicznych w moim codziennym handlu i uważam, że są one bardzo pomocne w upraszczaniu i identyfikowaniu kluczowych informacji o rynkach, które w przeciwnym razie zajęłyby bardzo dużo czasu. W powyższym filmie pokazuję prawdziwy przykład zastosowania wskaźników i wielu ram czasowych do przeprowadzania własnych transakcji, czy to umów spreadbetowych czy handlowych. Nie chodzi o wskaźniki, ale o to, jak i kiedy z nich korzystać. Niektórzy handlowcy wydają się zbytnio obsesyjnie przyglądać się ustawieniom wskaźników 8211, na przykład, czy powinni używać średniej ruchomej z okresu 18 lub 20, czy też stosować Stochastics w wieku 14 lub 12 lat. Wiesz co, prawdopodobnie nie będzie to miało większego znaczenia Jeśli to brzmi jak ty, to pierwszym krokiem jest przestanie koncentrować się na wskaźnikach wyszukiwania i nauczyć się handlować. Spójność Aby osiągnąć jakikolwiek sukces w handlu, musisz najpierw osiągnąć spójność. Konsekwencja polega na tym, że jesteśmy w stanie realizować i realizować plan handlu bez wahania. Konsekwencja to także stan ducha: aby móc realizować swój plan handlu, musisz mieć pewność co robisz. Jeśli brakuje Ci pewności siebie lub jesteś wahający się, to prawdopodobnie nie przetestowałeś swojego planu handlu wystarczająco lub nie masz jeszcze solidnego lub sprawdzonego planu działania. Wnioski Chociaż wskaźniki techniczne, biuletyny i napiwki mają swoje zastosowania i mogą być bardzo korzystne 8211, nie zastępują one umiejętności i zasad dobrego handlu. Zasady te koncentrują się na: ustalaniu czasu wejścia i wyjścia, kontroli ryzyka, zarządzaniu handlem, zarządzaniu pieniędzmi i, co najważniejsze, psychologii handlu. Skupiając się na sobie i budując własne umiejętności inwestycyjne, zamiast zajmować się kolejnym najlepszym wskaźnikiem lub 8220strategy8221, osiągniesz nie tylko spójność transakcji, ale także większy zysk na swoim koncie PL. Czy uważasz, że ten artykuł i wideo są przydatne lub przydatne? Czy masz jakieś powiązane historie dotyczące handlu, które chcesz udostępnić? Napisz do mnie komentarz poniżej. Link do tego postu5 Wskaźniki techniczne Każdy inwestor powinien wiedzieć 02272018 6:00 am EST Większość programów do tworzenia wykresów zawiera dziesiątki różnych wskaźników, które mogą być wyświetlane na wykresach, ale Michael Fowlkes z Market Intelligence Center przedstawia najważniejsze informacje, które należy znać. Aby odnieść sukces jako inwestor, musimy mieć możliwość opracowania dwóch różnych zestawów umiejętności. Są one powszechnie znane jako analiza fundamentalna i techniczna. Są to bardzo różne zestawy umiejętności, ale są tak samo ważne, aby uczyć się, jeśli naprawdę chcesz zrozumieć, co się dzieje z twoimi zapasami. Analiza fundamentalna zasadniczo wbija się w finanse firmy. Zasadniczy analitycy badają wszystko, co może mieć wpływ na wartość firmy. Może to obejmować zarówno czynniki makroekonomiczne, jak i mikroekonomiczne, a także takie elementy, jak planowanie strategiczne firmy, łańcuch dostaw, a nawet relacje z pracownikami. Analitycy techniczni studiują wykresy giełdowe, działając zgodnie z założeniem, że trendy mają tendencję do występowania w kółko. Dla kogoś, kto zaczyna uczyć się analizy technicznej, może być zniechęcającym doświadczeniem. Jest tak wiele terminów i wyrażeń, że może trochę przytłaczać. Przyjrzymy się kilku łatwym do nauczenia się pojęciom, które można wykorzystać jako punkt wyjścia do analizy technicznej. W naszej dyskusji wszystkie nasze wykresy zostały uzyskane z tabel czasowych. Możesz odwiedzić tę stronę, aby odtworzyć dowolny z wykresów i użyć następujących narzędzi do oceny twoich osobistych zasobów, ucząc się, jak włączyć handel techniczny do swojego arsenału inwestycyjnego. 1. Linia dystrybucji akumulacyjnej Co ma na celu ustalenie linii dystrybucji akumulacji (linia AD), czy pieniądze wpływają do zabezpieczenia. Kiedy linia AD pochyla się w górę, można założyć, że nowe pieniądze wchodzą w zabezpieczenie. Odwrotność jest prawdą, gdy nachylenie jest niższe. Zauważysz, że w większości przypadków wskaźnik ten jest dość zbliżony do ruchu akcji, ale ma tendencję do poruszania się nieco wcześniej niż podstawowe zabezpieczenie i może być użyty do określenia, czy spodziewany jest krótkoterminowy wzrost lub wyprzedaż. Spójrz na poniższy wykres na Amazon (AMZN). Zobaczysz, gdzie Amazon działał w układzie bocznym między czerwcem a sierpniem, ale linia AD była pochylona w górę. Począwszy od sierpnia akcje zaczęły handlować wyżej. Możesz zobaczyć to samo dzieje się na odwrót pod koniec września. Kliknij, aby powiększyć MACD, który oznacza ruchomą średnią linię konwergencji, jest prawdopodobnie najczęściej używanym wskaźnikiem technicznym. Sygnalizuje nie tylko trend, ale także dynamikę akcji. Ideą linii MACD jest porównanie krótkoterminowej i długoterminowej dynamiki akcji w celu oszacowania jej przyszłego kierunku. Zasadniczo jest to porównanie dwóch średnich kroczących, które można ustawić na dowolny okres czasu, ale zazwyczaj stosuje się średnią z 12-dniowej i 26-dniowej średniej ruchomej. Ideą MACD jest to, że gdy linia krótkoterminowa przecina linię długoterminową, jest sygnałem przyszłej aktywności magazynowej. Gdy linia krótkookresowa działa pod linią długoterminową, a następnie przekracza ją, akcje zwykle są wyżej wyceniane. Podobnie możemy przewidzieć wyprzedanie, gdy linia krótkoterminowa przekroczy linię długoterminową. Możesz zobaczyć obie te instancje w działaniu w poniższej tabeli na stronie Agilent (A). Kliknij, aby powiększyć NASTęPNA STRONA: 3 Wzory wykresu do obejrzenia 3. Wzorzec głowy i ramion Wzór głowy i ramion nie jest wskaźnikiem, jak nasze pierwsze dwa przykłady, ale wzorcem wykresu, którego poszukują analitycy techniczni. Po prostu, pojawia się wzór głowy i ramion, gdy pień podnosi się do szczytu, tworząc pierwsze ramię, a następnie opada. Następnie wznosi się ponad poprzedni szczyt, tworząc głowę, a następnie opada poniżej pierwszego ramienia, po czym ponownie podnosi się do poziomu pierwszego ramienia i opada, tworząc drugie ramię. Analitycy techniczni uważają, że wzór głowy i ramion jest jednym z najbardziej niezawodnych wzorców odwrócenia tendencji. Jeśli zauważysz, że taki wzorzec zaczyna się rozwijać w jednym z twoich gospodarstw, to pamiętaj, że nadchodzi sprzedaż w przyszłości. Jak widać na poniższym wykresie, krótko po tym, jak Nasdaq 100 ETF (QQQ) pokazał wzór na głowę i ramiona, nastąpiła ostra wyprzedaż w zabezpieczeniach. Wykres QQQ Head-and-Shoulders Kliknij, aby powiększyć 4. Luki Luki pojawiają się, gdy akcja otwiera się znacznie wyżej lub niżej niż cena zamknięcia z poprzedniego dnia. Zwykle dzieje się tak z powodu pewnych informacji, które są publikowane, gdy rynek nie jest otwarty, takich jak zarobki, które powodują spory ruch w czasie handlu po godzinach, a akcje podnoszą się w tym momencie, gdy zaczyna się normalny dzień handlowy. Luki są ważne, ponieważ tworzą nowe wsparcie lub linie oporu dla bezpieczeństwa. Doskonały przykład tego wydarzenia można zobaczyć na wykresie poniżej Michaela Korsa (KORS). W sierpniu nastąpiła znaczna luka początkowa w zasobach, która następnie służyła jako nowy poziom wsparcia idący do przodu. Luki są ważne, ponieważ wielu handlowców tworzy zlecenia sprzedaży wykorzystujące punkty wsparcia i oporu jako stop loss lub limit. Jeśli używasz zleceń stop loss lub exit, a istnieje luka w jednym z twoich zapasów, pamiętaj, że twoje zlecenia wyjścia będą musiały zostać zmienione. Kliknij, aby powiększyć 5. Podwójne szczyty lub dna Inny wzór wykresu, który prognozuje zmieniający się trend, to podwójny wierzchołek lub dół. Odwzorowanie tego wzoru wykresu jest dość prostym procesem. Pod względem podwójnego topu, zapasy przy dwóch okazjach testują określony poziom cen, aw obu przypadkach opór trafień magazynowych. Po drugiej stronie monety podwójne dno występuje, gdy zapasy spadają do pewnego poziomu cenowego i znajdują poparcie w obu przypadkach. Podwójny wierzchołek wskazuje na przyszłą sprzedaż, a podwójne dno oznacza, że akcje są gotowe do handlu wyżej. Podwójna górna mapa Kliknij, aby powiększyć Klasyczny przykład podwójnego formowania na wykresie Autonation (AN) można zobaczyć poniżej. Ten wykres pokazuje, w jaki sposób zapasy wzrosły do 48,50 w październiku przed wyprzedażą. Następnie zapasy zyskały na sile i po raz kolejny wspięły się z powrotem do 48,50 w lutym. Gdy zapas nie był w stanie przebić się przez poprzednią wysokość, powstał podwójny top i miała miejsce kolejna wyprzedaż. Analitycy techniczni zauważyliby ten podwójny szczyt i albo opuścili dowolne długie pozycje po ich utworzeniu, albo skrócili zapasy i skorzystali na minusie. Proszę włączyć JavaScript, żeby zobaczyć komentarze obsługiwane przez Disqus.
No comments:
Post a Comment